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1. Concerning a standard normal distribution and a Student's t distribution (with more than four degrees of freedom), which of the following is true?

A) The normal distribution has lower kurtosis than the t distribution.
B) The distributions have the same kurtosis.
C) The normal distribution has higher kurtosis than the t distribution.
D) Which has the higher kurtosis depends on the degrees of freedom of the t distribution.

2. An underlying asset price is at 100, its annual volatility is 25% and the risk free interest rate is 5%. A European call option has a strike of 85 and a maturity of 40 days. Its Black-Scholes price is 15.52. The options sensitivities are: delta = 0.98; gamma = 0.006 and vega = 1.55. What is the delta-gamma-vega approximation to the new option price when the underlying asset price changes to 105 and the volatility changes to 28%?

A) 20.54
B) 18.75
C) 19.23
D) 17.33

3. Consider two functions f(x) and g(x) with indefinite integrals F(x) and G(x), respectively. The indefinite integral of the product f(x)g(x) is given by

A) F(x)G(x)
B) f(x)G(x) - F(x)g'(x)dx
C) F(x)g(x) + f(x)G(x)
D) F(x)g(x) - F(x)g'(x)dx

4. Let N(.) denote the cumulative distribution function of the standard normal probability distribution, and N' its derivative. Which of the following is false?

A) N(0) = 0.5
B) N(x) 0 as x
C) N'(x) 0 as x
D) N'(0) 0

5. Every covariance matrix must be positive semi-definite. If it were not then:

A) All the above statements are true
B) The associated correlation matrix would not be positive semi-definite
C) Some portfolios could have a negative variance
D) It could not be used to simulate correlated asset paths

질문과 대답: