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1. For credit risk calculations, correlation between the asset values of two issuers is often proxied with:

A) Default correlations
B) Transition probabilities
C) Equity correlations
D) Credit migration matrices

2. Which of the following risks were not covered in detail in most stress tests prior to the current crisis:
I. The behavior of complex structured products under stressed liquidity conditions II. Pipeline or securitization risk III. Basis risk in relation to hedging strategies IV. Counterparty credit risk
V. Contingent risks
VI. Funding liquidity risk

A) I, II, III, IV and VI
B) I, IV and VI
C) All of the above
D) II, III and V

3. Under the standardized approach to calculating operational risk capital, how many business lines are a bank's activities divided into per Basel II?

A) 12
B) 7
C) 15
D) 8

4. The Altman credit risk score considers:

A) A historical database of the firms that have defaulted
B) A historical database of the firms that have survived
C) A combination of accounting measures and market values
D) A quadratic approximation of the credit risk based on underlying risk factors

5. For an option position with a delta of 0.3, calculate VaR if the VaR of the underlying is $100.

A) 130
B) 30
C) 33.33
D) 100

질문과 대답: